Historical and risk-neutral estimation in a two factors stochastic volatility model for oil markets

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	International journal of computational economics and econometrics
1. Verfasser:	Fileccia, Gaetano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sgarra, Carlo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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