A holistic approach to the predictive power of expected volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of financial research
1. Verfasser: Holst, Gherben van der (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zwinkels, Remco C. J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2015
Schlagworte:
1996-2011 > Marktliquidität > Kapitalmarktrendite > Prognoseverfahren > Heteroskedastizität > ARCH-Modell > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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