Option pricing with a levy-type stochastic dynamic model for stock price process under semi-Markovian structural perturbations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Assonken, Patrick (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ladde, Gangaram S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: December 2015
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