A simple model of correlated defaults with application to repo portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of derivatives
1. Verfasser:	Gatarek, Dariusz (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jabłecki, Juliusz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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