Orthogonal test, determinacy test and seperation property for a weak stationary time series for chaotic sequences and sunspot numbers

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Saito, Kunihiko (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nakano, Yuji (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Shiga Univ., Fac. of Economics 2015
Schriftenreihe:	Working paper series / Faculty of Economics, Shiga University 239
Schlagworte:	Kausalanalyse > Statistischer Test > Stationarität > Zeitreihenanalyse > Arbeitspapier > Graue Literatur
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