Robust equity portfolio management + website formulations, implementations, and properties using MATLAB

Machine generated contents note: Preface Chapter 1: Introduction Chapter 2: Mean-Variance Portfolio Selection Chapter 3: Shortcomings of Mean-Variance Analysis Chapter 4: Robust Approaches for Portfolio Selection Chapter 5: Robust Optimization Chapter 6: Robust Portfolio Construction Chapter 7: Con...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kim, Woo Chang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Jang Ho (VerfasserIn), Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Hoboken, New Jersey Wiley 2016
Schriftenreihe:	Frank J. Fabozzi series
Schlagworte:	Portfolio-Management > Finanzanalyse > Porffolio management > Investments > Mathematical models > Investment analysis
Online Zugang:	Cover Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!