Dynamic portfolio choice when risk is measured by weighted VaR

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Mathematics of operations research
1. Verfasser:	He, Xue Dong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jin, Hanqing (VerfasserIn), Zhou, Xun Yu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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