A copula-based quantile risk measure approach to estimate the optimal hedge ratio

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Barbi, Massimiliano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Romagnoli, Silvia (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Euro > US-Dollar > Pfund Sterling > Wechselkurs > Hedging > Multivariate Verteilung > Portfolio-Management > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0270-7314