Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates? evidence from alternative capital markets

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Su, Jung-Bin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lee, Ming-chih (VerfasserIn), Chiu, Chien-Liang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Value-at-Risk > GARCH models > Skewness effect > Fat-tail effect > Global financial crisis > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1059-0560