Risk estimation on high frequency financial data empirical analysis of the DAX 30

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jacob, Florian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Wiesbaden Springer Spektrum 2015
Ausgabe:	Aufl. 2015
Schriftenreihe:	BestMasters
Schlagworte:	Börsenkurs > Aktienindex > Risikomaß > Elektronisches Handelssystem > Stochastischer Prozess > Theorie > tempered stable model > Deutscher Aktienindex > Risikoanalyse > Börsenhandel
Online Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
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