Option pricing with a dynamic fat-tailed model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of derivatives & hedge funds
1. Verfasser:	Aboura, Sofiane (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Valeyre, Sebastien (VerfasserIn), Wagner, Niklas F. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	European-style option pricing > volatility smile > risk model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1753-9641