Option pricing under stochastic volatility and tempered stable Lévy jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Zaevski, Tsvetelin S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Young Shin (VerfasserIn), Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Stochastic volatility > Tempered stable process > Risk-neutral measure > Jump behavior > Option pricing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1057-5219