Valuation of quanto options in a Markovian regime-switching market a Markov-modulated Gaussian HJM model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
Weitere Verfasser:	Chen, Son-nan (BerichterstatterIn), Chiang, Mi-hsiu (BerichterstatterIn), Hsu, Pao-peng (BerichterstatterIn), Li, Chang-yi (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	HJM > Markov chain > Escher transform > Quanto options > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123