Nonparametric estimation and inference for conditional density based Granger causality measures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Taamouti, Abderrahim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Bouezmarni, Taoufik (VerfasserIn), El Ghouch, Anouar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Causality measures > Nonparametric estimation > Time series > Bernstein copula density > Local bootstrap > Exchange rates > Volatility index > Dividend–price ratio > Liquidity stock returns > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0304-4076