Study on extreme risk measurement of Chinese soybean futures market : VaR based on GARCH model

Study on extreme risk measurement of Chinese soybean futures market VaR based on GARCH model

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Proceedings of 2013 world agricultural outlook conference
Weitere Verfasser: Li, Ganqiong (BerichterstatterIn), Xu, Shiwei (BerichterstatterIn), Wang, Shengwei (BerichterstatterIn), Yu, Haipeng (BerichterstatterIn)
Pages:2013
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
2000-2011 > Sojabohne > Rohstoffderivat > Börsenkurs > Rendite > Risikomaß > ARCH-Modell > China > Aufsatz im Buch > Kongressbeitrag
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