Automated portfolio optimization based on a new test for structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Universitatea Danubius (Galaţi) Acta Universitatis Danubius / Oeconomica
1. Verfasser:	Berens, Tobias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wied, Dominik (VerfasserIn), Ziggel, Daniel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Fluctuation Test > Markowitz > Structural Break > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	2065-0175