Confidence sets in nonparametric calibration of exponential Lévy models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Söhl, Jakob (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	European option > Jump diffusion > Confidence sets > Asymptotic normality > Nonlinear inverse problem > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0949-2984