Sovereign bond spreads and credit default swap premia cointegration and causality

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Investment management and financial innovations
1. Verfasser:	Martín García, Margarita (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Téllez, Cecilia (VerfasserIn), Martín Marín, José Luis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	sovereign debt > spread > credit default swap > cointegration > causality > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1810-4967