Assessing the performance of symmetric and asymmetric implied volatility functions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Andreou, Panayiotis C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Charalambous, Chris (VerfasserIn), Martzoukos, Spiros A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Option pricing > Deterministic volatility functions > Implied volatility forecasting > Model selection > Stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: In memory of Lawrence Fisher	2010	35.2010,2