Estimating the risk of joint defaults an application to central bank collateralized lending operations

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gatarek, Dariusz (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jabłecki, Juliusz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Warsaw Economic Inst. 2014
Schriftenreihe:	National Bank of Poland working paper 181
Schlagworte:	Kreditpolitik > Kreditsicherung > Kreditrisiko > Messung > Multivariate Verteilung > Stochastischer Prozess > Arbeitspapier > Graue Literatur
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