Asymptotics for the ruin probability of a time-dependent renewal risk model with geometric Lévy process investment returns and dominatedly-varying-tailed claims

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Fu, Ke-ang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ng, Cheuk Yin Andrew (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Dominated varying tails > Lévy process > Ruin probability > Stochastic returns > The time-dependent renewal risk model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687