Multivariate maximum entropy densities applied for multivariate analysis of financial time series

Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2014

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gao, Yang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Göttingen Sierke 2014
Ausgabe:	1. Aufl.
Schlagworte:	Finanzmarkt > Zeitreihenanalyse > Multivariate Analyse > Entropie > Schätzung > Börsenkurs > Deutschland > Goldpreis > Wechselkurs > USA > Hochschulschrift > Finanzmathematik > Multiple Zeitreihenanalyse > Maximum-Entropie-Methode
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2014
Beschreibung:	Literaturverz. S. 143 - 156
Beschreibung:	IV, 160 S. graph. Darst.
ISBN:	9783868446258 978-3-86844-625-8