High quantiles estimation with Quasi-PORT and DPOT an application to value-at-risk for financial variables

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Santos, Paulo Araújo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Alves, Isabel Fraga (VerfasserIn), Hammoudeh, Shawkat (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	High quantiles > Quantitative risk management > Statistics of extremes > Financial time series > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1062-9408