Vector-valued coherent risk measure processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Tahar, Imen Ben (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lépinette, Emmanuel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Vector-valued risk measure > coherent risk measure > dynamic risk measure > dual representation > transaction costs > partial order > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249