A bottom-up dynamic model of portfolio credit risk : part II ; common-shock interpretation, calibration and hedging issues

A bottom-up dynamic model of portfolio credit risk part II ; common-shock interpretation, calibration and hedging issues

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International Workshop on Finance (2012 : Tokio) Recent advances in financial engineering 2012
Weitere Verfasser: Bielecki, Tomasz R. (BerichterstatterIn), Cousin, Areski (BerichterstatterIn), Crépey, Stéphane (BerichterstatterIn), Herbertsson, Alexander (BerichterstatterIn)
Pages:2012
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Aufsatz im Buch
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