A bottom-up dynamic model of portfolio credit risk part II ; common-shock interpretation, calibration and hedging issues

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	International Workshop on Finance (2012 : Tokio) Recent advances in financial engineering 2012
Weitere Verfasser:	Bielecki, Tomasz R. (BerichterstatterIn), Cousin, Areski (BerichterstatterIn), Crépey, Stéphane (BerichterstatterIn), Herbertsson, Alexander (BerichterstatterIn)
Pages:	2012
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!