An international analysis of REITs and stock portfolio management based on dynamic conditional correlation models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial markets and portfolio management
1. Verfasser:	Lee, Yen-Hsien (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	REIT > Hedging effectiveness > Spillover > Asymmetry > DCC-GARCH model > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: 25th anniversary of the Swiss Society for Financial Market Research	2012	26.2012,1
Special issue: monetary policy and financial markets	2009	23.2009,4
Special issue: alternative investments	2006	20.2006,4