Realized volatility transmission between crude oil and equity futures markets a multivariate HAR approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Souček, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Todorova, Neda (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Volatility transmission > HAR model > Equity markets > Energy markets > Dynamic conditional correlation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0140-9883