A multivariate default model with spread and event risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
Weitere Verfasser: Mai, Jan-Frederik (BerichterstatterIn), Olivares, Pablo (BerichterstatterIn), Schenk, Steffen (BerichterstatterIn), Scherer, Matthias (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Multivariate default model > stochastic time-change > credit spread volatility > CDO pricing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1350-486X