Direct and indirect effects of index ETFs on spot-futures pricing and liquidity evidence from the CAC 40 index

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European financial management
1. Verfasser:	Deville, Laurent (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gresse, Carole (VerfasserIn), Séverac, Béatrice de (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	futures > exchange-traded fund > ETF > efficiency > arbitrage > liquidity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1354-7798