Portfolio selection in a data-rich environment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Bouaddi, Mohammed (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Taamouti, Abderrahim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Portfolio's weights modeling > Factor analysis > Principal components > Portfolio performance > Stock returns > Fama-French factors > Economic factors > VIX > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0165-1889