Forecasting simultaneously high-dimensional time series a robust model-based clustering approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of forecasting
Weitere Verfasser: Wang, Yongning (BerichterstatterIn), Tsay, Ruey S. (BerichterstatterIn), Ledolter, Johannes (BerichterstatterIn), Shrestha, Keshab M. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Hilbert–Huang transform > LASSO regression > Markov chain Monte Carlo > model-based clustering > partial least squares > principal component regression > Aufsatz in Zeitschrift
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