Robust portfolio choice with uncertainty about jump and diffusion risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Branger, Nicole (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Larsen, Linda Sandris (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Ambiguity > Jump-diffusion model > Robust control > Utility loss > Market completeness > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266