Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance a úvěr
1. Verfasser:	Czapkiewicz, Anna (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Majdosz, Paweł (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	regime switching copula model > Spearman ratio > clustering stock indices > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue from the selected papers of World Finance & Banking Symposium	2022	ročnik 72, 3 (2022)
Special issue: selected papers from The Slovak Economic Association Meeting 2020	2021	ročnik 71, 3 (2021)
Special issue bank and fiscal stability in Europe	2020	ročnik 70, 3 (2020)
Special issue: contemporary issues in empirical finance	2020	ročnik 70, 4 (2020)
Emerging market finance and institutional investors	2016	volume 66, number 5 (2016)
Financial linkages and financial stability	2013	63.2013,1
Financial markets in Central Europe	2013	63.2013,5
10 years of Czech inflation targeting	2008	58.2008,9/10
Slovenská Republika - prístupový proces do EÚ : prehl'ad rozvojovej politiky	2003	53.2003,3/4, Mimořádná příl.
Sborník synopsí referát°u pro 1. Výroční Konferenci České Společnosti Ekonomické, Praha, listopad 2000 : = Czech Economic Association Conference 2000	2000	50.2000,11
Postavení a význam centrálních bank (2. část)	1999	49.1999,10
Postavení a význam centrálních bank (1. část)	1999	49.1999,9