Asymmetric fractionally integrated volatility modelling of Asian equity markets under the subprime mortgage crisis

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of quantitative economics
Weitere Verfasser:	Chin, Wen Cheong (BerichterstatterIn), Ng Sew Lai (BerichterstatterIn), Nurul Afidah Mohmad Yusof (BerichterstatterIn), Khor Chia Ying (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	fractionally integrated ARCH > leverage effect > subprime mortgage crisis > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0971-1554