Option pricing under jump-diffusion models with mean-reverting bivariate jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research letters
1. Verfasser: Miao, Daniel Wei-chung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lin, Xenos Chang-shuo (VerfasserIn), Chao, Wan-ling (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Options pricing > Jump-diffusion models > Mean-reverting > Bivariate jumps > Discrete Ornstein–Uhlenbeck process > Implied volatility smiles > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0167-6377