Let’s fix it fixed- asymptotics versus small- asymptotics in heteroskedasticity and autocorrelation robust inference

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Sun, Yixiao (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Asymptotic expansion > F-distribution > Heteroskedasticity and autocorrelation robust > Long-run variance > Robust standard error > Testing-optimal smoothing parameter choice > Type I and type II errors > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0304-4076