Marginal likelihood for Markov-switching and change-point GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Bauwens, Luc (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dufays, Arnaud (VerfasserIn), Rombouts, Jeroen V. K. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Bayesian inference > Simulation > GARCH > Markov-switching model > Change-point model > Marginal likelihood > Particle MCMC > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0304-4076