Optimal portfolio selection in nonlinear arbitrage spreads

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Alsayed, Hamad (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: McGroarty, Frank (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
pairs trading > Hamilton–Jacobi–Bellman equation > statistical arbitrage > stochastic optimal control > stability bounds > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1351-847X