Optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem for an insurer with jump-diffusion risk process under the Heston model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Zhao, Hui (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rong, Ximin (VerfasserIn), Zhao, Yonggan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Excess-of-loss reinsurance > Heston model > Jump-diffusion risk model > Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation > Investment > Stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0167-6687