Strategien mit Währungsswaps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbuch des Risikomanagements
1. Verfasser:	Simon, Werner (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2002
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Titel	Jahr	Verfasser
Innovationen im Fondgeschäft	2002	Texter, Volker
Traditionelle und neuere Risikomaße im Asset-Management	2002	Saxinger, Raimund
Verschiedene Arten der Volatilität bei standardisierten bzw. OTC-Bundoptionen	2002	Hagenstein, Frank
Cashflows im Kundengeschäft der Kreditinstitute	2002	Markus, Daniel
Aufbau und Interpolation von Diskontkurven	2002	Gruber, Walter
Ermittlung der Risikogewichte und der Granularitätsanpassung im IRB-Ansatz von Basel II	2002	Reitz, Stefan
Modernes Risikomanagement in Banken	2002	Biermann, Bernd
Reshaping Risk : Risiken aus einer Veränderung der Zinsstruktur quantifizieren und hedgen	2002	Bode, Hans-Joachim
Effiziente Schätzung von Risikokennzahlen für Fonds : das Beispiel Tracking Error	2002	Hanau, Paul
Zinsrisikomanagement mit dem Zinselastizitätenkonzept am Beispiel einer Sparkasse	2002	Graf, Thomas
Aufbau und Bewertung strukturierter Kapitalmarktprodukte am Beispiel einer Multi-Callable-Step-Up-Anleihe	2002	Jochen, Jan
Auswirkungen der neuen Mak auf die Tätigkeit der internen Revision	2002	Becker, Axel
Das zweite Konsultationspapier der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung	2002	Helwig, Christian
Techniken für die Optimierung von Optionsportefeuilles	2002	Büchel, Helmut
Aktiv-Passiv-Steuerung bei Sparkassen	2002	Wittmann, Franz
Asset-Swaps	2002	Reif, Markus
Floating-Rate-Notes	2002	Rizos, Loukas
Erfolgssteuerung von Handelsgeschäften	2002	Willner, Beate
Die Risiken fest im Griff : Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute	2002	Jakob, Klaus
Von Opas Pfandbrief zu Europe´s Non Government Benchmark	2002	Arndt, Franz-Josef

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