Monte-Carlo-Simulationen in der Finanzwelt

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbuch des Risikomanagements
1. Verfasser:	Deutsch, Hans-Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2002
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Titel	Jahr	Verfasser
Grundlagen der Asset Allocation	2002	Schlienkamp, Christoph
Performance-Rechnung	2002	Weisensee, Ulrich
Erfassen des Volatility Smile von Optionen auf High-tech Aktien : eine kombinierte GARCH-Neural Network Methode	2002	Meissner, Gunter
Quantitative Zinsstrukturanalyse und Konsequenzen für das Fixed-Income-Trading	2002	Konjetzky, Helmut
Strategien mit Währungsswaps	2002	Simon, Werner
Verlustwahrscheinlichkeiten von Optionen : Aspekte zur Bewertung und zur Beurteilung von risikobehafteten Wertpapieren	2002	Pechtl, Andreas
Moderne Analyse und Bewertung von Optionsscheinen	2002	Eller, Roland
Monte-Carlo-Simulationen in der Finanzwelt	2002	Deutsch, Hans-Peter
Gold als Portfolioinsurance bei Aktienmarktblasen	2002	Stahl, Markus
Investmentstrategien mit Zertifikaten	2002	Faltl, Jürgen
Asset-Swaps	2002	Reif, Markus
Floating-Rate-Notes	2002	Rizos, Loukas
Erfolgssteuerung von Handelsgeschäften	2002	Willner, Beate
Die Risiken fest im Griff : Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute	2002	Jakob, Klaus
Von Opas Pfandbrief zu Europe´s Non Government Benchmark	2002	Arndt, Franz-Josef
Risiko- und Ergebnissteuerung im Aktiv-/Passivmanagement	2002	Akmann, Michael
Moderne Portfolio Selection : Strategische Portfoliooptimierung	2002	König, Sascha
Der investmentprozess für Unternehmensanleihen	2002	Hagenstein, Frank
Performancemessung und -analyse	2002	Paape, Conny
Modernes Risikomanagement in Banken	2002	Biermann, Bernd