Aktiv-Passiv-Steuerung bei Sparkassen

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbuch des Risikomanagements
1. Verfasser: Wittmann, Franz (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2002
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Titel Jahr Verfasser
Grundlagen der Asset Allocation 2002 Schlienkamp, Christoph
Performance-Rechnung 2002 Weisensee, Ulrich
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Quantitative Zinsstrukturanalyse und Konsequenzen für das Fixed-Income-Trading 2002 Konjetzky, Helmut
Strategien mit Währungsswaps 2002 Simon, Werner
Verlustwahrscheinlichkeiten von Optionen : Aspekte zur Bewertung und zur Beurteilung von risikobehafteten Wertpapieren 2002 Pechtl, Andreas
Moderne Analyse und Bewertung von Optionsscheinen 2002 Eller, Roland
Monte-Carlo-Simulationen in der Finanzwelt 2002 Deutsch, Hans-Peter
Gold als Portfolioinsurance bei Aktienmarktblasen 2002 Stahl, Markus
Investmentstrategien mit Zertifikaten 2002 Faltl, Jürgen
Modernes Risikomanagement in Banken 2002 Biermann, Bernd
Reshaping Risk : Risiken aus einer Veränderung der Zinsstruktur quantifizieren und hedgen 2002 Bode, Hans-Joachim
Effiziente Schätzung von Risikokennzahlen für Fonds : das Beispiel Tracking Error 2002 Hanau, Paul
Zinsrisikomanagement mit dem Zinselastizitätenkonzept am Beispiel einer Sparkasse 2002 Graf, Thomas
Aufbau und Bewertung strukturierter Kapitalmarktprodukte am Beispiel einer Multi-Callable-Step-Up-Anleihe 2002 Jochen, Jan
Auswirkungen der neuen Mak auf die Tätigkeit der internen Revision 2002 Becker, Axel
Das zweite Konsultationspapier der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung 2002 Helwig, Christian
Techniken für die Optimierung von Optionsportefeuilles 2002 Büchel, Helmut
Aktiv-Passiv-Steuerung bei Sparkassen 2002 Wittmann, Franz
Asset-Swaps 2002 Reif, Markus
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