Quantitative Zinsstrukturanalyse und Konsequenzen für das Fixed-Income-Trading

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbuch des Risikomanagements
1. Verfasser:	Konjetzky, Helmut (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kratz, Karlheinz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2002
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Titel	Jahr	Verfasser
Grundlagen der Asset Allocation	2002	Schlienkamp, Christoph
Performance-Rechnung	2002	Weisensee, Ulrich
Erfassen des Volatility Smile von Optionen auf High-tech Aktien : eine kombinierte GARCH-Neural Network Methode	2002	Meissner, Gunter
Quantitative Zinsstrukturanalyse und Konsequenzen für das Fixed-Income-Trading	2002	Konjetzky, Helmut
Strategien mit Währungsswaps	2002	Simon, Werner
Verlustwahrscheinlichkeiten von Optionen : Aspekte zur Bewertung und zur Beurteilung von risikobehafteten Wertpapieren	2002	Pechtl, Andreas
Moderne Analyse und Bewertung von Optionsscheinen	2002	Eller, Roland
Monte-Carlo-Simulationen in der Finanzwelt	2002	Deutsch, Hans-Peter
Gold als Portfolioinsurance bei Aktienmarktblasen	2002	Stahl, Markus
Investmentstrategien mit Zertifikaten	2002	Faltl, Jürgen
Modernes Risikomanagement in Banken	2002	Biermann, Bernd
Reshaping Risk : Risiken aus einer Veränderung der Zinsstruktur quantifizieren und hedgen	2002	Bode, Hans-Joachim
Effiziente Schätzung von Risikokennzahlen für Fonds : das Beispiel Tracking Error	2002	Hanau, Paul
Zinsrisikomanagement mit dem Zinselastizitätenkonzept am Beispiel einer Sparkasse	2002	Graf, Thomas
Aufbau und Bewertung strukturierter Kapitalmarktprodukte am Beispiel einer Multi-Callable-Step-Up-Anleihe	2002	Jochen, Jan
Auswirkungen der neuen Mak auf die Tätigkeit der internen Revision	2002	Becker, Axel
Das zweite Konsultationspapier der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung	2002	Helwig, Christian
Techniken für die Optimierung von Optionsportefeuilles	2002	Büchel, Helmut
Aktiv-Passiv-Steuerung bei Sparkassen	2002	Wittmann, Franz
Asset-Swaps	2002	Reif, Markus

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