| Grundlagen der Asset Allocation
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2002 |
Schlienkamp, Christoph |
| Performance-Rechnung
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2002 |
Weisensee, Ulrich |
| Erfassen des Volatility Smile von Optionen auf High-tech Aktien : eine kombinierte GARCH-Neural Network Methode
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2002 |
Meissner, Gunter |
| Quantitative Zinsstrukturanalyse und Konsequenzen für das Fixed-Income-Trading
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2002 |
Konjetzky, Helmut |
| Strategien mit Währungsswaps
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2002 |
Simon, Werner |
| Verlustwahrscheinlichkeiten von Optionen : Aspekte zur Bewertung und zur Beurteilung von risikobehafteten Wertpapieren
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2002 |
Pechtl, Andreas |
| Moderne Analyse und Bewertung von Optionsscheinen
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2002 |
Eller, Roland |
| Monte-Carlo-Simulationen in der Finanzwelt
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2002 |
Deutsch, Hans-Peter |
| Gold als Portfolioinsurance bei Aktienmarktblasen
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2002 |
Stahl, Markus |
| Investmentstrategien mit Zertifikaten
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2002 |
Faltl, Jürgen |
| Innovationen im Fondgeschäft
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2002 |
Texter, Volker |
| Traditionelle und neuere Risikomaße im Asset-Management
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2002 |
Saxinger, Raimund |
| Verschiedene Arten der Volatilität bei standardisierten bzw. OTC-Bundoptionen
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2002 |
Hagenstein, Frank |
| Cashflows im Kundengeschäft der Kreditinstitute
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2002 |
Markus, Daniel |
| Aufbau und Interpolation von Diskontkurven
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2002 |
Gruber, Walter |
| Ermittlung der Risikogewichte und der Granularitätsanpassung im IRB-Ansatz von Basel II
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2002 |
Reitz, Stefan |
| Modernes Risikomanagement in Banken
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2002 |
Biermann, Bernd |
| Reshaping Risk : Risiken aus einer Veränderung der Zinsstruktur quantifizieren und hedgen
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2002 |
Bode, Hans-Joachim |
| Effiziente Schätzung von Risikokennzahlen für Fonds : das Beispiel Tracking Error
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2002 |
Hanau, Paul |
| Zinsrisikomanagement mit dem Zinselastizitätenkonzept am Beispiel einer Sparkasse
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2002 |
Graf, Thomas |
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