Ermittlung der Risikogewichte und der Granularitätsanpassung im IRB-Ansatz von Basel II

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbuch des Risikomanagements
1. Verfasser:	Reitz, Stefan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2002
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Titel	Jahr	Verfasser
Asset-Swaps	2002	Reif, Markus
Floating-Rate-Notes	2002	Rizos, Loukas
Erfolgssteuerung von Handelsgeschäften	2002	Willner, Beate
Die Risiken fest im Griff : Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute	2002	Jakob, Klaus
Von Opas Pfandbrief zu Europe´s Non Government Benchmark	2002	Arndt, Franz-Josef
Risiko- und Ergebnissteuerung im Aktiv-/Passivmanagement	2002	Akmann, Michael
Moderne Portfolio Selection : Strategische Portfoliooptimierung	2002	König, Sascha
Der investmentprozess für Unternehmensanleihen	2002	Hagenstein, Frank
Performancemessung und -analyse	2002	Paape, Conny
Innovationen im Fondgeschäft	2002	Texter, Volker
Traditionelle und neuere Risikomaße im Asset-Management	2002	Saxinger, Raimund
Verschiedene Arten der Volatilität bei standardisierten bzw. OTC-Bundoptionen	2002	Hagenstein, Frank
Cashflows im Kundengeschäft der Kreditinstitute	2002	Markus, Daniel
Aufbau und Interpolation von Diskontkurven	2002	Gruber, Walter
Ermittlung der Risikogewichte und der Granularitätsanpassung im IRB-Ansatz von Basel II	2002	Reitz, Stefan
Grundlagen der Asset Allocation	2002	Schlienkamp, Christoph
Performance-Rechnung	2002	Weisensee, Ulrich
Erfassen des Volatility Smile von Optionen auf High-tech Aktien : eine kombinierte GARCH-Neural Network Methode	2002	Meissner, Gunter
Quantitative Zinsstrukturanalyse und Konsequenzen für das Fixed-Income-Trading	2002	Konjetzky, Helmut
Strategien mit Währungsswaps	2002	Simon, Werner