Value at risk forecasts by extreme value models in a conditional duration framework

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Herrera, Rodrigo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Schipp, Bernhard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Extreme value theory > Autoregressive conditional duration > Value at risk > Self-exciting point process > Conditional intensity > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-5398