The sensitivity of value-at-risk estimates using Monte Carlo approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Panepistēmio (Piräus) Spudai / University of Piraeus
1. Verfasser:	Agiakloglou, Christos N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Agiropoulos, Charalampos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	VaR > Monte Carlo method > Kupiec test > Aufsatz in Zeitschrift
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