Libor model with expiry-wise stochastic volatility and displacement

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International Journal of Portfolio Analysis and Management
1. Verfasser:	Ladkau, Marcel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schoenmakers, John (VerfasserIn), Zhang, Jianing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	2048-2361