Estimation of parametric homogeneous stochastic volatility pricing formulae based on option data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Xu, Zheng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Estimation > Stochastic volatility > Pricing formulae > Option data > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0165-1765